如何理解某一股票收益率(历史上)的波动性与贝塔系数之间的关系?_百度...
贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。
贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。
具体而言，贝塔系数是一个证券或投资组合与市场基准（通常是整个市场指数）之间的相关性。贝塔系数的计算基于统计学中的回归分析。
其中，协方差表示股票收益率与市场收益率的关联程度，方差则表示市场收益率的波动程度。贝塔系数的数值可以为正、负或零。
历史波动率：历史波动率是根据股票价格的历史数据计算出来的。这个指标可以帮助投资者了解股票价格的波动范围和波动强度。历史波动率越高，代表股票价格波动越大。
跟风盘的股票跟风盘系数
1、一般情况下，当跟风系数绝对值在3以内的时候，当天交易为大资金推动上涨的潜力较大，而当跟风系数绝对值大的时候，说明由散户在主导行情，后市调整的动力较大。
2、跟风盘是指一种股市中常见的现象，通俗的讲就是庄家拉高，散户跟着介入。
3、跟风盘在投资中的优势是显而易见的，它使投资者可以快速地跟进市场的趋势和热点。跟着大势和优秀的交易员，可以避免单飞而导致的交易误判，提高个人投资风险和收益比。
股票的贝塔系数是什么意识
股票贝塔系数是衡量个别股票波动性相对于整个市场波动性的指标。它是投资者用来评估股票风险和收益的重要工具。贝塔系数可以帮助投资者了解个别股票在市场上表现的相对稳定性，以及与整个市场的相关性。
贝塔系数（Beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数可以衡量股票相对于大盘的波动率，是一个风险指标，如果一只股票的波动率和大盘相同，贝塔系数等于1。如果一只股票的波动率大于大盘，贝塔就会大于1，说明风险比较大。
贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
市场上现有A、B两种股票,市价为15元/股和10元/股,β系数为0.8和1.5,目...
平均市盈率是指股票市场某个有代表性的股价指数的平均市盈率。市盈率是指每股现行市场价格与每股净利润之比，即：PE=P/EPS。其中：PE-市盈率；P-每股现行市场价格；EPS-每股净利润。
査期权介绍可以根据下面三种不同情况而卖出三种不同的期权：如果他仅有一些把握认为市价将上涨时。
必要收益率=无风险利率+β系数*（市场收益率-无风险利率）令β系数等于一，必要收益率即等于市场收益率。β的定义就是特定收益与市场收益的协方差，即特定相对市场的风险程度。
%，2）+1000*PVIF（12%，2）=？，如内果？1040就购买容，？1040就不购买。
=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）风险收益率为8%，直接用就可以了。组合的贝塔系数=0.8*60%+5*40%=08 所以这里用的是组合的贝塔系数，不是单项资产的。
股票相关系数为负是什么意思
1、相关系数的正负号表示两个变量之间相关的方向，正相关表示两个变量的变化同向，负相关表示两个变量变化反向。
2、两种证券如果是负相关的话则是，不会因为一方的涨跌影响另外一方。而正相关的话，两只股票如果都赚钱还好，都亏钱肯定是无法接受的，而且客观加大了投资的风险性。
3、符号：相关系数的符号反映了两变量之间的相关方向。正值表示正相关，负值表示负相关。无偏性：当两个变量的样本数据完全随机且独立时，相关系数的期望值为0。这意味着在计算相关系数时，我们不需要对数据进行特定的处理或调整。
4、计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为（-1，+1）。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。
股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%,求市场收益和无风险利率
1、贝塔系数=协方差（股票收益率，市场收益率）/市场收益率的方差 其中，协方差表示股票收益率与市场收益率的关联程度，方差则表示市场收益率的波动程度。贝塔系数的数值可以为正、负或零。
2、其他回答 期望收益率=25%*5+15%*0.9 =51%个人理解做的，不知道是否正确。无风险利率我现在也不知道怎么做，等我查看一下资料再帮你解决。
3、其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov（Ra，Rm）是证券a的收益与市场收益的协方差，σm是市场收益的方差。
4、公式为βa=cov（ra，rm）/σ_m 其中，βa是证券a的贝塔系数，ra为证券a的收益率，rm为市场收益率，cov（ra，rm）是证券a的收益与市场收益的协方差，σ_m是市场收益的方差。
5、%具体计算如下：E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]=5%扩展资料：预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。
6、必要收益率=无风险收益率 + 风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率=Rf+b·V Rf：表示无风险收益率 b：为风险价值系数；V：为标准离差率。
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